U isto vreme je izašao i novi album - Erotica. Album je imao nekoliko hitova (Erotica, Deeper and Deeper). Najslabiji uspeh je imala pesma Bad Girl - 36. mesto. Spot je retko puštan na televiziji jer Madona u spotu stalno drži cigaru, a u to vreme je bila nacionalna kampanja protiv pušenja. Spot Erotica nije zabranjivan ali je puštan samo u kasnim satima zbog sado-mazohističkih scena.
Album je prodat u 5 miliona primeraka a dostigao je 2. mesto na Billboardovoj listi albuma. Eroticu, zajedno sa Madonom, producirali su Andre Betts i Shep Pettibone. Mišljenja kritike su bila podeljena. Neki su tvrdili da je prostački i da nije erotski, već da to Madona radi samo zbog para, dok su drugi tvrdili da je album kvalitetan. Onaj ko je pratio Madoninu karijeru mogao je predvideti ovaj period. Ljudi su postepeno navikavani na ovo - od Jusify My Love preko Blonde Ambition Tour pa do In Bed With Madona.
1993. Madona kreće na novu turneju. The Girlie Show. Imala je 41 nastup i pored Amerike, Evrope i Japana, po prvi put je pevala u Izraelu i Australiji. To je jedan od njenih najkontroverznijih koncerata. The Girlie Show je imao elemente kabarea, karavana i cirkusa. Publici se to svidelo ali neki to nisu odobravali. “Niko me ne razume”, žalila se Madona jednom prijatelju, “ja kršim pravila. Zašto to ljudi ne shvataju?”.